Векторна авторегресія (VAR) є економетричною моделлю, що використовуються для описання еволюції і взаємозалежності між кількома часовими рядами, узагальнюючи...
20 KB (2,311 words) - 11:05, 3 June 2022
Value At Risk – вартісний захід ризику; Vector AutoRegression – векторна авторегресія; Variable – змінна (програмування); Variance – дисперсія випадкової...
1 KB (95 words) - 19:53, 4 July 2022
Розширеннями для багатовимірного випадку є векторна авторегресія (ВАР, англ. vector autoregression, VAR) та векторна авторегресія — ковзне середнє (ВАРКС, англ. Vector...
27 KB (2,231 words) - 20:32, 25 May 2024
рудний район в департаменті Вар, Франція. ВАР — скорочення від Векторна авторегресія Вар (міра) — міра місткості й об'єму Вар (повне ім'я Публій Квінтілій...
2 KB (158 words) - 11:43, 11 June 2024
України ВАПЛІТЕ — Вільна академія пролетарської літератури ВАР — Векторна авторегресія ВАСГНІЛ — Всесоюзна академія сільськогосподарських наук імені Леніна...
15 KB (500 words) - 20:43, 3 March 2023
і забезпечує результати, які можливо інтерпретувати. Нелінійна векторна авторегресія відмінно справляється з контрольними завданнями обчислення пластів...
28 KB (2,222 words) - 11:27, 14 December 2023
У статистиці, економетриці та обробці сигналів модель авторегресії (англ. Autoregressive model) (AR) є представленням типу випадкового процесу; як такий...
19 KB (1,844 words) - 12:00, 31 August 2024
об'єктів. Векторний спосіб: Дискретні об'єкти та безперервні поля величин представляють за допомогою сукупності геометричних фігур — векторних об'єктів...
23 KB (1,443 words) - 14:53, 19 December 2024
ряду (автокореляція), так і між кількома рядами. (Кроскореляції) Моделі авторегресії і ковзного середнього — моделі орієнтовані на опис процесів, що виявляють...
23 KB (1,518 words) - 14:42, 19 May 2024
гіпотезу про відсутність коінтеграції відкидають. Непридатний до моделей авторегресії. Не здатний виявляти автокореляцію другого і вищих порядків. Дає достовірні...
7 KB (631 words) - 02:22, 25 July 2024
регресійний аналіз намагається визначити формулу, яка зможе описати як елементи векторних змінних міняються при зміні інших елементів. При лінійних співвідношеннях...
9 KB (595 words) - 10:03, 24 July 2022
корелограми використовують в ідентифікації системи для Box-Jenkins моделі авторегресії ковзного середнього часового ряду. Автокореляція повинна бути близькою...
10 KB (910 words) - 03:45, 10 April 2024
Парцена — Розенблатта та рядом методик кластеризації даних, включно з векторним квантуванням[en]. Найпростішою формою оцінки густини є загрублена гістограма...
15 KB (1,049 words) - 21:09, 7 April 2024
випадкової величини що може приймати значення із векторного простору, включаючи дійсні числа (одно-вимірний векторний простір) і цілі числа (які можна вважати...
19 KB (1,423 words) - 17:53, 13 October 2024
Авторегресивна умовна гетероскедастичність (redirect from Модель авторегресії — умовної гетероскедастичності)
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
5 KB (510 words) - 15:34, 20 August 2022
включенням початкової літери V від англ. vector (вектор), як у VAR для векторної авторегресії. Існує додатковий набір розширень цих моделей для застосування у...
80 KB (4,995 words) - 16:51, 19 November 2024
без вчителя, наприклад, одна з версій нейронних мереж Кохонена — Мережі векторного квантування, яких навчають способом навчання з учителем. Нехай X {\displaystyle...
13 KB (952 words) - 22:01, 30 October 2022
регресія — це метод моделювання залежності між скалярною змінною y та векторною (у загальному випадку) змінною X. У разі, якщо змінна X також є скаляром...
14 KB (1,467 words) - 11:11, 17 April 2024
важливих класів випадкових процесів, як Марківські процеси Леві. Процеси Авторегресії та плаваючого середнього використовуються в моделюванні дискретних емпіричних...
73 KB (5,174 words) - 15:34, 19 January 2025
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
1 KB (59 words) - 20:22, 17 December 2016
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
816 bytes (29 words) - 10:57, 5 June 2023
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
4 KB (289 words) - 09:17, 18 August 2022
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
4 KB (259 words) - 20:53, 2 August 2022
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
5 KB (251 words) - 13:30, 2 May 2022
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
3 KB (271 words) - 18:11, 17 March 2018
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
3 KB (170 words) - 15:31, 20 August 2022
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
5 KB (354 words) - 01:50, 2 April 2023
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
4 KB (327 words) - 09:35, 9 November 2022
ARIMA). При множинних взаємопов'язаних рядах даних використовують векторну авторегресію (ВАР, англ. vector autoregression, VAR) або її розширення. У звичайних...
65 KB (5,111 words) - 08:05, 7 February 2025
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
5 KB (241 words) - 07:25, 17 July 2022
Бокса–Дженкінса (ARIMA)[en] Авторегресивна умовна гетероскедастичність (ARCH) Векторна авторегресія (VAR) Частотна область Оцінка[en] спектральної густини Аналіз Фур'є...
3 KB (186 words) - 07:58, 12 December 2023