besitzt. → Hauptartikel: Asymptotische Erwartungstreue In der Regel ist es nicht von Bedeutung, dass ein Schätzer erwartungstreu ist. Die meisten Resultate...

Die asymptotische Erwartungstreue, auch asymptotische Unverfälschtheit oder asymptotische Unverzerrtheit genannt, ist eine Eigenschaft eines Punktschätzers...

Wahrscheinlichkeitsmaßes P ϑ {\displaystyle P_{\vartheta }} . Die Erwartungstreue gilt, da E ϑ ⁡ ( S ∗ 2 ) = 1 n ∑ i = 1 n E ϑ ⁡ ( ( X i − μ 0 ) 2 )...

sind: Effizienz und asymptotische Effizienz, also das Eintreten der Effizienz erst im Grenzwert. Definitionen nur für erwartungstreue Schätzer oder auch...

wird das Modell, das den geringsten AIC-Wert aufweist. Die asymptotische erwartungstreue ist gerade die Anzahl der zu schätzenden Parameter. Mit dem...

Fehler eines nicht erwartungstreuen Schätzers die Summe seiner Varianz und des Quadrats der Bias (Verzerrung); für erwartungstreue Schätzer dagegen sind...

Schätzer nicht erwartungstreu, so nennt man ihn verzerrt. Eine Abschwächung der Erwartungstreue ist die asymptotische Erwartungstreue. Bei ihr gilt die...

unkorrigierte Stichprobenvarianz, die allerdings nur asymptotisch erwartungstreu ist. Einen erwartungstreuen Schätzer, die korrigierte Stichprobenvarianz, erhält...

Eine U-Statistik ist ein erwartungstreuer Schätzer im Bereich der asymptotischen Statistik. Sie wurde 1948 von Wassily Hoeffding erstmals definiert, wobei...

nicht erwartungstreu, sondern nur asymptotisch Erwartungstreu. Daher führt man die Bessel-Korrektur ein und erhält somit als erwartungstreuen Schätzer...

beste erwartungstreue Schätzung (BES bzw. englisch Best Unbiased Estimator, kurz: BUE). Der KQ-Schätzer ist unter den bisherigen Annahmen erwartungstreu für...

{\displaystyle {\boldsymbol {\Sigma }}_{\hat {\boldsymbol {\vartheta }}}} die asymptotische nichtsinguläre Kovarianzmatrix des Maximum-Likelihood-Schätzers ist...

bewies er dort, dass dieser von ihm eingeführte Schätzer Beste Lineare Erwartungstreue Schätzfunktion, kurz BLES (englisch Best Linear Unbiased Estimator...

insbesondere nicht erwartungstreu, da er den wirklichen Wert tendenziell unterschätzt und nie überschätzt, sondern nur asymptotisch erwartungstreu. Die Einführung...

f(\lambda )} darstellt. Tatsächlich ist das Periodogramm eine asymptotisch erwartungstreue Schätzung der Spektraldichte, allerdings ist sie nicht konsistent...

Eigenschaften hin untersucht werden. Eine wichtige Eigenschaft ist dabei die Erwartungstreue der Schätzfunktion. Sie ist erfüllt, wenn der Erwartungswert der Schätzfunktion...

{F}}_{n}(x)]=F(x).} F ~ n ( x ) {\displaystyle {\tilde {F}}_{n}(x)} ist also eine erwartungstreue Schätzfunktion für F ( x ) {\displaystyle F(x)} . Für jede Stelle x...

\mu } dieser Normalverteilung geschätzt werden. Verwendet wird die erwartungstreue Schätzfunktion: der Stichprobenmittelwert X ¯ {\displaystyle {\overline...

Path Tracing liefert MLT bei geeigneter Implementierung statistisch erwartungstreue Bilder, das heißt, die einzige Abweichung vom idealen Bild besteht...

Within-Schätzer asymptotisch normalverteilt ist. Unter der Annahme von Homoskedastie und keiner Autokorrelation der Fehlerterme kann die asymptotische Varianz...

der Residuenquadratsumme aus dem Regressionsmodell geschätzt (siehe Erwartungstreue Schätzung der Varianz der Störgrößen). Allerdings ist zu beachten,...

durch den erwartungstreuen Schätzer der Störgrößenvarianz σ ^ 2 {\displaystyle {\hat {\sigma }}^{2}} ersetzt (siehe hierzu: Erwartungstreue Schätzung...

vielen Aufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung angewandt, wo sie die (asymptotische, das heißt für genügend große Datenmengen gültige) Verteilungsfunktion...

Varietäten Satz von Lehmann-Scheffé: Satz über gleichmäßig beste, erwartungstreue Schätzer. Satz von Leibniz: Eine Gleichung für affine Koordinaten in...

Momentenmethode#Schätzung des Erwartungswertes). Der so gewonnene Schätzer ist erwartungstreu für den unbekannten Erwartungswert μ {\displaystyle \mu } und hat damit...

{\displaystyle g} sind Momentenschätzer auch asymptotisch normal. Sie sind aber im Allgemeinen nicht erwartungstreu, wie die oben im Beispiel hergeleitete unkorrigierte...

Parameterschätzungen in diesem Modell liefert. Die Fisher-Information spielt in der asymptotischen Theorie der Maximum-Likelihood-Schätzung eine wichtige Rolle und wird...

gleichmäßig beste erwartungstreue Schätzer. Sie liefert die Definition eines Cramér-Rao-effizienten Schätzers und damit einen (nicht asymptotischen) Effizienzbegriff...

}}=D(y,{\hat {\mu }})/n} nicht erwartungstreue für ϕ {\displaystyle \phi } . Daher verwendet man als erwartungstreuen Schätzer für den Überdispersionsparameter...

Konvergenzprozessen), erwartungstreuen Schätzfunktionen, Optimalität in Bezug auf allgemeine Verlustfunktionen und Asymptotischen Untersuchungen für das...

{\displaystyle 0} konvergiert. Die Chernoff-Ungleichung überträgt diese asymptotische Aussage auf den endlichen Fall, in Abgrenzung zu anderen nach Cramér...