Risikoneutralität ist in der Entscheidungstheorie die Risikoeinstellung eines Marktteilnehmers (z. B. Investors), bei der Wahl zwischen verschiedenen...

Risikoeinstellung Priorisierung Risikoscheu Verlustgefahren > Gewinnchancen Risikoneutralität Verlustgefahren = Gewinnchancen Risikofreude Verlustgefahren < Gewinnchancen...

zwischen beiden liegt die Risikoneutralität. Die Begriffe Risikofreude, Risikoaversion und die dazwischen liegende Risikoneutralität treffen eine Aussage über...

dazwischen liegt die Risikoneutralität. Die Begriffe Risikofreude, Risikoaversion und die dazwischen liegende Risikoneutralität treffen eine Aussage über...

bestimmtes Risiko zu übernehmen, werden drei Arten unterschieden: Risikoneutralität (auch Risikoindifferenz) ist das Verhalten eines Entscheiders, das...

Risikoneigungen berücksichtigt: Prinzipiell ist auf beiden Seiten Risikoneutralität, Risikoaversion oder Risikofreude möglich. Dies hängt von den Charaktereigenschaften...

Anleger übernimmt keine oder lediglich vernachlässigbare Risiken) über Risikoneutralität bis zur Risikoaffinität (er geht sehr hohe Risiken ein). Diese Risiken...

den risikoscheuen). Einen echten Trade-off kann es deshalb nur bei Risikoneutralität geben. Bei Fusionen spielt der Williamson Trade-Off eine Rolle. Er...

geringstmöglichen Verlustgefahr bevorzugen. Dazwischen liegt die Risikoneutralität, bei der weder sichere noch unsichere Alternativen bevorzugt werden...

den Akteuren begrenzte Rationalität, opportunistische Praktiken und Risikoneutralität unterstellt werden. Betrachtet werden außerdem Unsicherheit und Häufigkeit...

Risikoaffinität bereit, selbst hohe Risiken in Kauf zu nehmen. Bei Risikoneutralität orientiert er sich allein am mathematischen Erwartungswert. Ergibt...

Beispiel in nutzenbasierten allgemeinen Gleichgewichtsmodellen unter Risikoneutralität oder wenn die Kovarianz des stochastischen Diskontfaktors mit der...

zu einer Förderung möglichen opportunistischen Verhaltens führt. Risikoneutralität: Im Rahmen der Transaktionskostentheorie wird zur Vereinfachung angenommen...

und fehlende Kapitalmobilität. Perfekte Kapitalmobilität liegt bei Risikoneutralität der Anleger vor, wenn die Risikoprämien bei null liegen und eine ungedeckte...

u'>0} und u ″ < 0 {\displaystyle u''<0} . Anstatt wie im Falle der Risikoneutralität die erwartete Auszahlung zu maximieren, wird nun der erwartete Nutzen...

Immobilien). Die Kapitalmobilität zeigt sich darin, ob Kapital bei Risikoneutralität der Anleger in alle Anlageformen umgewandelt werden kann, eine Risikoprämie...

CE = E(w) – Risikoneutralität: Das individuelle Sicherheitsäquivalent des unsicheren Vermögens w entspricht genau seinem mathematischen Erwartungswert...

zurück. Dabei ging er von der Voraussetzung (Präferenz) der Risikoneutralität aus: „… dass im Moment des Abschlusses eines jeden Geschäftes beide...

das Konzept kritisieren. Zu den Annahmen des QALY-Modells zählen Risikoneutralität in Bezug auf die Lebensdauer, wechselseitige Nutzenunabhängigkeit...

verzichtet. Maximieren Bieter nicht mehr ihren erwarteten Payoff (Risikoneutralität), sondern unterliegen einer gewissen Risikoscheu (Risikoaversion)...

Alternativprojekts. Bei symmetrischer Information wäre das Projekt vorteilhaft. Risikoneutralität der Kapitalgeber und Kapitalnehmer bedeutet, dass die Frage, wie das...

Informationsinhalts. Der Informationswert I W {\displaystyle IW} ergibt sich – bei Risikoneutralität des Entscheidungsträgers – als Differenz zwischen dem Gewinnerwartungswert...

nur jeweils risikoaffinen Spielern gelungen, da wir aber von einer Risikoneutralität ausgehen müssen, spielen Elemente, die sich außerhalb des absoluten...

die Verteilung der Berichtsgröße notwendig. In der Regel wird von Risikoneutralität ausgegangen. Diese Annahme sorgt dafür, dass keine Risikoprämien berücksichtigt...

normalverteilt (vgl. Normalverteilung). Der Agent ist risikoneutral (vgl. Risikoneutralität / lineare Nutzenfunktion). Der Arbeitgeber (im Folgenden als Prinzipal...