Eine Filtrierung (auch Filtration) ist in der Theorie der stochastischen Prozesse eine Familie von geschachtelten σ-Algebren. Sie modelliert die zu verschiedenen...

(Mathematik), eine Familie ineinander geschachtelten Subobjekte Filtrierung (Wahrscheinlichkeitstheorie), eine Familie ineinander geschachtelter σ-Algebren Als...

Die Filtrierung, auch Filtration oder Filterung genannt, ist ein Begriff aus der Mathematik, der vor allem in der Wahrscheinlichkeitstheorie und in der...

Als Martingal bezeichnet man in der Wahrscheinlichkeitstheorie einen stochastischen Prozess, der über den bedingten Erwartungswert definiert wird und sich...

Filtration (Trennverfahren), ein mechanisches Trennverfahren Filtrierung (Wahrscheinlichkeitstheorie), ein mathematisches Konzept Filder Wiktionary: Filter –...

moderner Wahrscheinlichkeitstheorie abschloss. Dazwischen war es über Jahrhunderte hinweg zur Aufspaltung der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie in separate...

In der Analysis und in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine σ-Algebra (gesprochen: „Sigma-Algebra“, auch σ-Mengenalgebra, abgeschlossenes Mengensystem...

ein grundlegender Begriff aus dem mathematischen Teilgebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie. Es handelt sich um ein mathematisches Modell zur Beschreibung...

Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie. 5. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin / New York 2002, ISBN 3-11-017236-4.  Achim Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie. 3...

Die elementare Markoweigenschaft ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie eine Eigenschaft von stochastischen Prozessen. Sie ist eine allgemein formulierte...

existiert, welcher gegen zwei verschiedene Punkte konvergiert. Filtrierung (Wahrscheinlichkeitstheorie) Anfangsstrecke Anfangsstück Cauchy-Filter Zu den allgemeinen...

ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein spezielles Mengensystem, genauer eine σ-Algebra. Sie entsteht durch Kombination einer Filtrierung mit einer Stoppzeit...

Variationsprozess ist ein spezieller stochastischer Prozess in der Wahrscheinlichkeitstheorie, einem Teilgebiet der Mathematik. Er wird aus einem weiteren Prozess...

stochastischen Prozesse stellt eine wesentliche Erweiterung der Wahrscheinlichkeitstheorie dar und bildet die Grundlage für die stochastische Analysis. Obwohl...

M. Blumenthal, ist ein mathematischer Satz auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie. Wie alle Null-Eins-Gesetze beschreibt er eine Klasse von Ereignissen...

Informationen. Die Verfügbarkeit von Informationen wird hierbei über eine Filtrierung definiert. Adaptierte stochastische Prozesse sind zentral für die Theorie...

{\displaystyle P_{\lambda ,t}} ein Submartingal bezüglich seiner natürlichen Filtrierung. Falls man einen stochastischen Prozess hat, der die drei definierenden...

austauschbaren Familien von Zufallsvariablen Verwendung. Gegeben sei eine Filtrierung F = ( F n ) n ∈ − N {\displaystyle \mathbb {F} =({\mathcal {F}}_{n})_{n\in...

( A t ) t ∈ T {\displaystyle ({\mathcal {A}}_{t})_{t\in T}} ist eine Filtrierung auf Ω {\displaystyle \Omega } . In Anwendungen liegt ein Wahrscheinlichkeitsraum...

spezielle Klasse von stochastischen Prozessen, und damit der Wahrscheinlichkeitstheorie zuzuordnen. Der Satz geht auf Joseph L. Doob zurück und hat weitreichende...

Rüschendorf: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg 2016, ISBN 978-3-662-48937-6.  Ludger Rüschendorf: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer...

dem US-amerikanischen Mathematiker Joseph L. Doob, ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie eine Aussage über die Darstellung eines stochastischen Prozesses...

so spricht man auch von der Martingaltransformation. Gegeben sei eine Filtrierung F = ( F n ) n ∈ N {\displaystyle \mathbb {F} =({\mathcal {F}}_{n})_{n\in...

Folge identisch verteilter integrierbarer Zufallsvariablen, die an eine Filtrierung ( F n ) n {\displaystyle ({\mathcal {F}}_{n})_{n}} adaptiert ist, das...

Martingalkonvergenzsatz (benannt nach Joseph L. Doob) werden in der Wahrscheinlichkeitstheorie bestimmte Aussagen über die Konvergenz von Martingalen bezeichnet...

Indexmenge T ⊂ N 0 {\displaystyle T\subset \mathbb {N} _{0}} sowie eine Filtrierung F = ( F t ) t ∈ T {\displaystyle \mathbb {F} =({\mathcal {F}}_{t})_{t\in...

Die schwache Markoweigenschaft ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie eine Eigenschaft eines stochastischen Prozesses. Sie wird genutzt, um allgemeine Markowprozesse...

vorhersagbarer Prozess heißt auch voraussagbarer Prozess. Gegeben sei eine Filtrierung ( F n ) n ∈ N {\displaystyle ({\mathcal {F}}_{n})_{n\in \mathbb {N} }}...

Filtrierungen. Er zeigte, dass es auf dem gleichen Wahrscheinlichkeitsraum nicht isomorphe Filtrierungen geben kann und führte Standard-Filtrierungen...

Ein abgeschlossenes Martingal ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein spezielles Martingal und somit ein stochastischer Prozess. Anschaulich sind diejenigen...

der Theorie der stochastischen Prozesse, einem Teilbereich der Wahrscheinlichkeitstheorie. Anschaulich ist ein Prozess mit unabhängigen Zuwächsen ein Prozess...