niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. Proces stochastyczny, proces losowy (gr. στοχαστικός (stochastikós) 'będący wynikiem domysłu')...

należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. Proces stacjonarny – proces stochastyczny, w którym wszystkie momenty oraz momenty łączne są stałe...

Proces Bernoulliego – proces stochastyczny składający się z ciągu niezależnych zmiennych losowych X1, X2, X3, ... takich że dla każdego i wartość Xi to...

Proces Wienera (ruch Browna) – proces stochastyczny z czasem ciągłym nazwany dla uhonorowania osiągnięć Norberta Wienera. Jest też często nazywanym ruchem...

podlegającej stochastycznym zmianom w czasie i nie wykazujące żadnej tendencji. Fluktuacje obecne są we wszelkich procesach stochastycznych, w fizyce zarówno...

matematycznym, procesy Markowa to takie procesy stochastyczne, które spełniają własność Markowa. Łańcuchy Markowa to procesy Markowa z czasem dyskretnym. Łańcuch...

stacjonarnych proces Poissona proces stacjonarny proces stochastyczny proces sygnałowy proces Wienera proces termodynamiczny proces adiabatyczny proces egzotermiczny...

Progresywna mierzalność – własność procesu stochastycznego, która jest silniejsza od adaptowania procesu do danej filtracji. Niech ( Ω , F , P ) {\displaystyle...

Proces gaussowski – proces stochastyczny { X t } t ∈ T , {\displaystyle \left\{X_{t}\right\}_{t\in T},} którego rozkłady skończenie wymiarowe są gaussowskie...

zbiorze dodatnich liczb rzeczywistych, związana ze stacjonarnym procesem stochastycznym lub deterministyczna funkcja czasu, której wymiary to moc na Hz...

realizacji). Tylko procesy stacjonarne mogą wykazywać cechę ergodyczności. (UWAGA: proces stacjonarny nie musi być ergodyczny!). proces stochastyczny...

zintegrować ten artykuł z artykułem Proces stochastyczny. Nie opisano powodu propozycji integracji. Mówimy, że procesy stochastyczne X = ( X t ) t ∈ T {\displaystyle...

należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. Martyngał – proces stochastyczny (ciąg zmiennych losowych), w którym warunkowa wartość oczekiwana...

wejściowo-wyjściowym dla procesów stochastycznych należą model AR, model MA, model ARX i model ARMAX. Klasyczne równania stanu dla przypadku układu stochastycznego, przybierają...

czasowych. Liniowy proces stochastyczny ma pierwiastek jednostkowy, gdy pierwiastkiem równania charakterystycznego procesu jest 1. Taki proces jest niestacjonarny...

Proces o przyrostach stacjonarnych – taki proces stochastyczny, w którym rozkład przyrostów (czyli różnic wartości zmiennej losowej w różnych momentach)...

Proces Poissona – nazwana na cześć francuskiego matematyka, Siméona Denisa Poissona, rodzina (będąca procesem stochastycznym – procesem Markowa) ( N t...

Markowa – własność procesów stochastycznych polegająca na tym, że warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa przyszłych stanów procesu są zdeterminowane wyłącznie...

Złożony proces Poissona – proces stochastyczny, w którym w losowych momentach czasu (zadanymi procesem Poissona) następuje zmiana o losową wartość, po...

równania stochastycznego O stochastycznym charakterze powyższego równania decyduje różniczka procesu losowego Wienera: gdyby była równa zeru, to proces byłby...

Muzyka stochastyczna – utwory muzyczne stworzone przy pomocy procesu stochastycznego. Muzyka taka charakteryzuje się losowością, ale wywołaną przez ścisłe...

polski matematyk, specjalizujący się w teorii prawdopodobieństwa, procesach stochastycznych i przetwarzaniu sygnałów i obrazów. W 1973 ukończył I Liceum Ogólnokształcące...

niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. Proces Lévy’ego – proces stochastyczny ( X t ) t ⩾ 0 {\displaystyle (X_{t})_{t\geqslant 0}} na...

brak celu, przyczyny, porządku lub przewidywalnego zachowania. Losowy proces to proces, którego wyniki nie dają się dokładnie przewidzieć, a jedynie można...

artykułu. Wariacja kwadratowa a. wahanie kwadratowe (procesu stochastycznego) – pojęcie analizy stochastycznej używane w analizie ruchu Browna i innych martyngałów...

Stochastyczne równanie różniczkowe (SDE) to równanie różniczkowe, w którym co najmniej jeden z jego członów reprezentuje proces stochastyczny; dlatego...

Twierdzenie Kołmogorowa o ciągłości procesów – twierdzenie podające warunek wystarczający istnienia dla danego procesu stochastycznego jego tzw. ciągłej modyfikacji...

deterministyczny można przeciwstawić modelowi probabilistycznemu, takiemu jak proces stochastyczny, w którym wyniki początkowe opisują wyniki końcowe z pewnym prawdopodobieństwem...

Proces liczący – proces stochastyczny { N ( t ) , t ⩾ 0 } , {\displaystyle \{N(t),t\geqslant 0\},} zliczający zdarzenia które zaszły przed pewną chwilą...

kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu. Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną...

martyngał – proces stochastyczny, w którym warunkową wartością oczekiwaną następnej wartości, dla danych wartości bieżącej i poprzednich, jest wartość...