Hétéroscédasticité — Wikipédia
En statistique, on parle d'hétéroscédasticité lorsque les variances des résidus des variables examinées sont différentes. Le mot provient du grec, composé du préfixe hétéro- (« autre »), et de skedasê (« dissipation»). Une collection de variables aléatoires est hétéroscédastique s'il y a des sous-populations qui ont des variabilités différentes des autres.
La notion d'hétéroscédasticité s'oppose à celle d'homoscédasticité. Dans le second cas, la variance de l'erreur des variables est constante i.e. . Tandis qu’en cas d'hétéroscédasticité, nous avons où peut être différent de pour .
Tests d'hétéroscédasticité
[modifier | modifier le code]- Test de Goldfeld et Quandt (1965)
- Test de Glejser (1969)
- Test de White (1980)
- Test du multiplicateur de Lagrange (Lagrange Multiplier : LM)