ロバート・マートン

曖昧さ回避 この項目では、アメリカの経済学者について説明しています。同名のアメリカの社会学者については「ロバート・キング・マートン」をご覧ください。
ロバート・マートン
生誕 ロバート・マートン
(1944-07-31) 1944年7月31日（80歳）
ニューヨーク州, ニューヨークシティ
国籍 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
研究分野 金融経済学, 金融工学
研究機関 ハーバード大学
マサチューセッツ工科大学
出身校 コロンビア大学
カリフォルニア工科大学
マサチューセッツ工科大学
博士課程
指導教員		 ポール・サミュエルソン
主な業績 ブラック・ショールズ方程式
ICAPM
マートンのポートフォリオ問題
マートンモデル
ジャロー＝ターンブル・モデル
長期資本マネジメント
主な受賞歴 ノーベル経済学賞 (1997年)
プロジェクト:人物伝
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ノーベル賞受賞者ノーベル賞
受賞年：1997年
受賞部門：ノーベル経済学賞
受賞理由：金融派生商品（デリバティブ）価格決定の新手法に対して

ロバート・コックス・マートン（Robert Cox Merton、1944年7月31日 - ）は、アメリカ合衆国の経済学者。ニューヨーク市マンハッタン生まれ。

フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが開発したブラック・ショールズ方程式の数学的証明で1997年ノーベル経済学賞を受賞。コロンビア大学教授で20世紀中盤のアメリカ社会学を代表する偉大な社会学者ロバート・キング・マートンは、彼の父親である。

経歴

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  • 1966年：学部は違うが父親が教授を勤めるコロンビア大学で学士号（Engineering Mathematics）を取得する。
  • 1967年：カリフォルニア工科大学で修士号（Applied Mathematics）を取得する。
  • 1970年：MITで博士号（経済学）を取得する（ポール・サミュエルソンの指導を受ける）。
  • 1970年～1988年：MITスローン・ビジネススクールの準教授、教授に就任する。
  • 1988年～1998年：ハーバード・ビジネススクール教授（the George Fisher Baker Professor of Business Administration ）に就任する。
  • 1997年：ノーベル経済学賞受賞
  • 1998年～2010年：ハーバード・ビジネススクール教授（the John and Natty McArthur University Professor）となる。
  • 2010年：ハーバード大学をやめ、同大学名誉教授となる。
  • 2010年～現在：MITスローン・ビジネススクールに移る。

LTCMの破綻

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マートンとマイロン・ショールズの2人が役員とし、その金融理論を実践するために設立させたLTCMは、一時期年率40%の利益を上げていたが、1998年のロシア経済危機を読み違え多額の損失を出し破綻した[1]。

マートンとショールズは、ノーベル賞で一躍有名になってから1年足らずで、今度は衝撃的な倒産劇で悪名を轟かせてしまった[2]。

著書

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単著

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  • Continuous-time Finance, (Blackwell, 1990).

共著

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  • Finance, with Zvi Bodie, (Prentice Hall, 1998).
大前恵一朗訳『現代ファイナンス論――意思決定のための理論と実践』（ピアソン・エデュケーション, 1999年／改訂版, 2001年）

共編著

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脚注

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  1. ^ 高増明・竹治康公編 『経済学者に騙されないための経済学入門』 ナカニシヤ出版、2004年、163頁。
  2. ^ トーマス・カリアー 『ノーベル経済学賞の40年〈上〉-20世紀経済思想史入門』 筑摩書房〈筑摩選書〉、2012年、116-117頁。

関連項目

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外部リンク

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ノーベル賞 ノーベル経済学賞 (1976年-2000年)

ミルトン・フリードマン (1976) - ベルティル・オリーン / ジェイムズ・ミード (1977) - ハーバート・サイモン (1978) - セオドア・シュルツ / アーサー・ルイス (1979) - ローレンス・クライン (1980) - ジェームズ・トービン (1981) - ジョージ・スティグラー (1982) - ジェラール・ドブルー (1983) - リチャード・ストーン (1984) - フランコ・モディリアーニ (1985) - ジェームズ・M・ブキャナン (1986) - ロバート・ソロー (1987) - モーリス・アレ (1988) - トリグヴェ・ホーヴェルモ (1989) - ハリー・マーコウィッツ / マートン・ミラー / ウィリアム・F・シャープ (1990) - ロナルド・コース (1991) - ゲーリー・ベッカー (1992) - ロバート・フォーゲル / ダグラス・ノース (1993) - ラインハルト・ゼルテン / ジョン・ナッシュ / ジョン・ハーサニ (1994) - ロバート・ルーカス (1995) - ジェームズ・マーリーズ / ウィリアム・ヴィックリー (1996) - ロバート・マートン / マイロン・ショールズ (1997) - アマルティア・セン (1998) - ロバート・マンデル (1999) - ジェームズ・ヘックマン / ダニエル・マクファデン (2000)

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