Méthode médiane-médiane — Wikipédia

La méthode médiane-médiane, également appelée droite robuste de Tukey (resistant line), est une méthode de régression linéaire à deux dimensions^[1]. Le terme « robuste » provient du fait que la méthode utilise le calcul de médianes, qui, contrairement au carré de la distance utilisé dans la méthode des moindres carrés, est peu perturbé par la présence de points aberrants.

La première méthode de régression par les médianes est proposée par Wald en 1940^[2]. La méthode consiste à

1. Séparer l'échantillon en deux parties égale selon la médiane de x ; une à gauche et une à droite.
2. Calculer le centre de gravité (isobarycentre) de chacune des parties, (x_G, y_G) et (x_D, y_D).
3. La droite retenue passe par ces deux points.

En 1942, Nair et Shrivastava^[3] proposent une méthode similaire mais en divisant l'échantillon en trois parties selon les terciles. Les barycentres sur la partie de gauche et celle de droite servent à déterminer la pente de la droite de régression, et le barycentre de la partie centrale sert à ajuster l'ordonnée à l'origine.

En 1951, Brown and Mood^[4] reprennent la méthode de Wald, mais remplacent le barycentre par le calcul des médianes en x et en y. En 1971, Tukey^[5] s'inspire de ces méthodes pour proposer sa « droite robuste ».

On considère un nuage de points (x_i, y_i)_{1 ≤ i ≤ n}, supposées corrélées linéairement :

y = β₀ + β₁x + ε

On sépare ce nuage en trois parties égales selon les terciles des x. Pour chacune des trois régions, notées de gauche à droite I, II et III, on calcule la médiane des x et des y, ce qui donne trois points notées ${\displaystyle \mathrm {M_{I}} ({\tilde {x}}_{\mathrm {I} },{\tilde {y}}_{\mathrm {I} })}$, ${\displaystyle \mathrm {M_{II}} ({\tilde {x}}_{\mathrm {II} },{\tilde {y}}_{\mathrm {II} })}$ et ${\displaystyle \mathrm {M_{III}} ({\tilde {x}}_{\mathrm {III} },{\tilde {y}}_{\mathrm {III} })}$.

Les points extrêmes M_I et M_III servent à calculer la pente de la droite. On a donc

${\displaystyle \beta _{1}={\frac {{\tilde {y}}_{\mathrm {III} }-{\tilde {y}}_{\mathrm {I} }}{{\tilde {x}}_{\mathrm {III} }-{\tilde {x}}_{\mathrm {I} }}}{\text{.}}}$

Puis, on considère la droite (M_IM_III), et la droite parallèle à celle-ci mais passant par le point M_II. La droite de régression que l'on retient passe entre ces deux droites, au tiers de la distance du côté de la droite (M_IM_III). L'ordonnée à l'origine est donc :

${\displaystyle \beta _{0}={\frac {{\tilde {y}}_{\mathrm {I} }+{\tilde {y}}_{\mathrm {II} }+{\tilde {y}}_{\mathrm {III} }-\beta _{1}({\tilde {x}}_{\mathrm {I} }+{\tilde {x}}_{\mathrm {II} }+{\tilde {x}}_{\mathrm {III} })}{3}}}$

La méthode médiane-médiane peut être mise en œuvre de la manière suivante^[1] : elle nécessite peu de calcul, essentiellement un système de classement. Après avoir rangé les points selon les valeurs croissantes de x, on découpe l'échantillon en trois parts de taille égale. Sur chaque part,on effectue deux découpages:

• le premier sur les valeurs de x (déjà rangées en ordre croissant) – on découpe la population en deux pour trouver le terme médian en x
• le seconde sur les valeurs de y (qu'il faut ranger en ordre croissant) – on découpe la population en deux pour trouver le terme médian en y

Elle est simple à comprendre et à mettre en œuvre quand l'échantillon est de petite taille, et donc peut être appliquée par des personnes ne possédant pas de notions de statistiques ; cela permet par exemple d'introduire la notion de régression linéaire assez tôt dans les études.

Comme déjà énoncé, cette méthode est peu perturbée par des points aberrants.

Par contre, elle ne s'applique qu'aux problèmes à deux variables, et ne permet pas de déterminer l'incertitude sur les valeurs β₀ et β₁ obtenues. En particulier, elle ne permet pas de faire les tests de non nullité.

• Régression quantile

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Tests de comparaison d'une seule variable	Pour un échantillon Test Z Test t pour un échantillon Test des signes Test des rangs signés de Wilcoxon Estimateur de Hodges-Lehmann Pour deux échantillons Test F Test de Student Test t de Welch Test U de Mann-Whitney Test du χ² d'homogénéité Test de McNemar Test de la médiane Pour 3 échantillons ou plus Analyse de la variance (ANOVA) Test de Kruskal-Wallis ANOVA de Friedman Test de Bartlett Test de Levene Test de Brown-Forsythe
Tests de comparaison de deux variables	Deux variables quantitatives : Tests de corrélation Corrélation de Pearson Corrélation de Spearman Corrélation de Kendall Deux variables qualitatives Test exact de Fisher Test du χ² d'indépendance Test Gamma Plus de deux variables Concordance de Kendall Analyse de variance multivariée Test Q de Cochran
Tests d'adéquation à une loi	Test de Kolmogorov-Smirnov Test du χ² d'adéquation Test de Jarque-Bera Test de Lilliefors Test d'Anderson-Darling Test de D'Agostino Test de Cramer-Von Mises
Tests d'appartenance à une famille de lois	Test de Shapiro-Wilk
Autres tests	Test du rapport de vraisemblance
Tests non-paramétriques Tests paramétriques Table d'utilisation des tests statistiques

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