Test du rapport de vraisemblance — Wikipédia

Ne doit pas être confondu avec Rapport de vraisemblance.

Test du rapport de vraisemblance

Type	Test statistique
Inventeurs	Jerzy Neyman, Egon Sharpe Pearson

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En statistiques, le test du rapport de vraisemblance est un test statistique qui permet de tester un modèle paramétrique contraint contre un non contraint.

Si on appelle ${\displaystyle \theta }$ le vecteur des paramètres estimés par la méthode du maximum de vraisemblance, on considère un test du type^[1] :

${\displaystyle H_{0}:\theta \in \Theta _{0}}$

contre

${\displaystyle H_{a}:\theta \notin \Theta _{0}}$

On définit alors ${\displaystyle {\hat {\theta }}}$ l'estimateur du maximum de vraisemblance et ${\displaystyle {\widehat {\theta _{0}}}}$ l'estimateur du maximum de vraisemblance sous ${\displaystyle H_{0}}$. On définit enfin la statistique du test :

${\displaystyle \lambda =-2\log \left({\frac {{\mathcal {L}}({\hat {\theta _{0}}})}{{\mathcal {L}}({\widehat {\theta }})}}\right)}$

On sait que sous l'hypothèse nulle, la statistique du test du rapport de vraisemblance suit une loi du ${\displaystyle \chi ^{2}}$ avec un nombre de degrés de liberté égal au nombre de contraintes imposées par l'hypothèse nulle (p) :

${\displaystyle \lambda (x_{1},\ldots ,x_{n})\sim \chi ^{2}(p)}$

Par conséquent, on rejette le test au niveau ${\displaystyle \alpha }$ lorsque la statistique de test est supérieure au quantile d'ordre ${\displaystyle 1-\alpha }$ de la loi du ${\displaystyle \chi ^{2}}$ à p degrés de libertés.

On peut donc définir la valeur limite (p-value)^{[note 1]} de ce test :

${\displaystyle {\text{p-value}}=1-F_{\chi _{p}^{2}}(\lambda )}$

• (en) Larry Wasserman, All of Statistics : A Concise Course in Statistical Inference, New York, Springer-Verlag, 15 septembre 2004, 461 p. (ISBN 978-0-387-40272-7, lire en ligne)

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Tests de comparaison de deux variables	Deux variables quantitatives : Tests de corrélation Corrélation de Pearson Corrélation de Spearman Corrélation de Kendall Deux variables qualitatives Test exact de Fisher Test du χ² d'indépendance Test Gamma Plus de deux variables Concordance de Kendall Analyse de variance multivariée Test Q de Cochran
Tests d'adéquation à une loi	Test de Kolmogorov-Smirnov Test du χ² d'adéquation Test de Jarque-Bera Test de Lilliefors Test d'Anderson-Darling Test de D'Agostino Test de Cramer-Von Mises
Tests d'appartenance à une famille de lois	Test de Shapiro-Wilk
Autres tests	Test du rapport de vraisemblance
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