Proces sygnałowy – Wikipedia, wolna encyklopedia

Ten artykuł od 2022-04 wymaga zweryfikowania podanych informacji.

Należy podać wiarygodne źródła w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Sprawdź w źródłach: Encyklopedia PWN • Google Books • Google Scholar • Federacja Bibliotek Cyfrowych • BazHum • BazTech • RCIN • Internet Archive (texts / inlibrary)
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

Proces sygnałowy – proces stochastyczny ${\displaystyle \left(X_{t}\right)_{t\geqslant 0},}$ gdzie ${\displaystyle X_{t}}$ jest liczbą zdarzeń losowych w przedziale ${\displaystyle [0,t).}$

Zarówno zmienne losowe ${\displaystyle X_{t}}$ oraz ${\displaystyle X_{t}-X_{s}}$ dla ${\displaystyle t>s}$ przyjmują wartości naturalne.

Przykładem procesu sygnałowego jest proces Poissona.