Loi de Dagum — Wikipédia

Loi de Dagum
Densité de probabilité
Paramètres	${\displaystyle p>0}$ paramètre de forme ${\displaystyle a>0}$ paramètre de forme ${\displaystyle b>0}$ paramètre d'échelle
Support	${\displaystyle x>0}$
Densité de probabilité	${\displaystyle {\frac {ap}{x}}\left({\tfrac {\left({\frac {x}{b}}\right)^{ap}}{\left(\left({\tfrac {x}{b}}\right)^{a}+1\right)^{p+1}}}\right)}$
Fonction de répartition	${\displaystyle {\left(1+{\left({\tfrac {x}{b}}\right)}^{-a}\right)}^{-p}}$
Espérance	${\displaystyle {\begin{cases}\scriptstyle -{\frac {b}{a}}{\frac {\Gamma \left(-{\frac {1}{a}}\right)\Gamma \left({\frac {1}{a}}+p\right)}{\Gamma (p)}}&{\text{si}}\ a>1\\{\text{indéterminé}}&{\text{ sinon}}\ \end{cases}}}$
Médiane	${\displaystyle b{\left(-1+2^{\frac {1}{p}}\right)}^{-{\tfrac {1}{a}}}}$
Mode	${\displaystyle b{\left({\tfrac {ap-1}{a+1}}\right)}^{\tfrac {1}{a}}}$
Variance	voir l'article.
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En théorie des probabilités et statistique, la loi de Dagum, ou loi à deux types de Dagum-Bernstein-Rafeh-Raja-Spencer, est une loi de probabilité continue à support [0,+∞[. Son nom est issu de Camilo Dagum qui l'introduisit dans une série d'articles dans les années 1970^[1],[2]. La loi de Dagum apparait dans plusieurs variantes de nouveaux modèles de revenus des ménages.

Il existe également une loi de Dagum de type I à trois paramètres et une loi de Dagum de type II à quatre paramètres ; un résumé de ces types sont détaillés dans des ouvrages tels que (Kleiber, 2008^[3]) ou (Kleiber, 2003^[4]).

Si X suit une loi de Dagum, on notera ${\displaystyle X\sim D(a,b,p)}$.

La fonction de répartition de la loi de Dagum (de type I) est donnée par :

${\displaystyle F(x;a,b,p)={\begin{cases}{\left(1+{\left({\dfrac {x}{b}}\right)}^{-a}\right)}^{-p}&{\text{ si }}x>0\\0&{\text{ sinon}}\end{cases}}}$

et où ${\displaystyle a,b,p>0}$ .

La densité de probabilité correspondante est donnée par

${\displaystyle f(x;a,b,p)={\begin{cases}{\dfrac {ap}{x}}\left({\frac {\left({\frac {x}{b}}\right)^{ap}}{\left(\left({\frac {x}{b}}\right)^{a}+1\right)^{p+1}}}\right)&{\text{ si }}x>0\\0&{\text{ sinon.}}\end{cases}}}$

La loi de Dagum peut être obtenue à partir de la loi bêta généralisée de type II (elle-même généralisation de la loi bêta prime). Il y a également un lien entre la loi de Dagum et la loi de Burr :

${\displaystyle X\sim D(a,b,p)\iff {\frac {1}{X}}\sim SM(a,{\tfrac {1}{b}},p)}$.

La fonction de répartition de la loi de Dagum (de type II) ajoute une masse à l'origine et suit une loi de Dagum de type I sur le reste du support :

${\displaystyle F(x;a,b,p,\delta )=\delta +(1-\delta ){\left(1+{\left({\frac {x}{b}}\right)}^{-a}\right)}^{-p}.}$

La variance de la loi de Dagum est donnée par :

${\displaystyle {\text{Var}}(X)={\begin{cases}-{\dfrac {b^{2}}{a^{2}}}\left(2a{\dfrac {\Gamma \left(-{\frac {2}{a}}\right)\,\Gamma \left({\frac {2}{a}}+p\right)}{\Gamma (p)}}+\left({\dfrac {\Gamma \left(-{\frac {1}{a}}\right)\Gamma \left({\frac {1}{a}}+p\right)}{\Gamma (p)}}\right)^{2}\right)&{\text{si}}\ a>2\\[5pt]{\text{indéterminé}}&{\text{ sinon}}\ \end{cases}}}$

où Γ est la fonction Gamma.

• Camilo Dagum (1925 - 2005)

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