Парадокс Аллє — Вікіпедія

Парадокс Аллє
Названо на честь	Моріс Алле
Першовідкривач або винахідник	Моріс Алле
Дата відкриття (винаходу)	1953
Формула	${\displaystyle {\begin{aligned}&{\begin{matrix}X&\$1\,000\,000\;(p=1)\\X'&\$1\,000\,000\;(p=0.89)\quad \$5\,000\,000\;(p=0.1)\quad \$0\;(p=0.01)\\Y&\$1\,000\,000\;(p=0.11)\quad \$0\;(p=0.89)\\Y'&\$5\,000\,000\;(p=0.05)\quad \$0\;(p=0.95)\end{matrix}}\\&X\succ X'\\&Y\prec Y'\end{aligned}}}$
Підтримується Вікіпроєктом	Вікіпедія:Проєкт:Математика

Парадокс Аллє — один із найперших вдалих прикладів, що ілюстрував неспроможність панівної на той час теорії, яка пояснювала економічну поведінку індивіда — теорії очікуваної корисності, пояснити окремі аспекти поведінки індивіда. Парадокс був виявлений французьким економістом М. Аллє в 1953 році.

Парадокс Аллє можна зобразити за допомогою 4 лотерей^[1]:
L1 = (0$,0; 1 млн.$, 1; 3 млн.$, 0)
L2 = (0$,0.2; 1 млн.$, 0; 3 млн.$, 0.8)
L3 = (0$,0.8; 1 млн.$, 0.2; 3 млн.$, 0)
L4 = (0$,0.84; 1 млн.$, 0; 3 млн.$, 0.16)
Між лотереями ${\displaystyle L1}$ та ${\displaystyle L2}$ індивід обирає ${\displaystyle L1}$, таким чином від уникає ризику обираючи гарантовані 1 млн дол. можливості отримати 3 млн з імовірністю 80 %. В іншому акті вибору між лотереями ${\displaystyle L3}$ та ${\displaystyle L4}$ індивід обирає ${\displaystyle L4}$ і таким чином приймає більший ризик. Виходячи звідси, з цих актів вибору можна зробити висновок, що індивід діє непослідовно, що суперечить положенням теорії очікуваної корисності.

• Теорія перспектив
• Теорія очікуваної корисності
• Теорія суб'єктивної очікуваної корисності
• Парадокс Еллсберга

Це незавершена стаття з економіки. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її.

Це незавершена стаття з фінансів. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її.